Сравнение OBTC с ETHV
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs -31.70% for ETHV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -39.43%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -5.70%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.43%
- 6 месяцев
- -42.69%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 39.59% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -39.43% | -11.02% | -3.67% |
Correlation
The correlation between OBTC and ETHV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between OBTC and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ETHV — Ранг доходности на риск
OBTC
ETHV
Сравнение OBTC c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.51 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.84 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.41 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ETHV
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки ETHV в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -64.02% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -62.87% | +17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -62.87% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -32.64% | -36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 37.74% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ETHV
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеют волатильность 9.55% и 9.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 9.92% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 46.03% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 68.43% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 72.30% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 72.30% | -0.74% |
Сравнение комиссий OBTC и ETHV
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ETHV
Ни OBTC, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ETHV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (9.92%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ETHV's -64.02%.
On 1-year performance, OBTC leads with -28.83% vs -31.70% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -28.83% return vs -31.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: Osprey Funds and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор