PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBTC с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 8.44%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

OBTC

1 день
-2.72%
1 месяц
-18.30%
С начала года
-25.45%
6 месяцев
-25.31%
1 год
-28.83%
3 года*
53.99%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-25.45%-1.87%130.89%277.81%-73.93%-74.76%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%32.45%

Correlation

The correlation between OBTC and DBO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.04

The correlation between OBTC and DBO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с ETHOBTC с STCEOBTC с BFAPOBTC с SBITOBTC с CBTJOBTC с AETH
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

OBTC vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.34

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.94

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.44

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

9.02

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.34

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.02

-0.23

Просадки

Сравнение просадок OBTC и DBO

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTCDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-90.18%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-18.19%

-27.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.41%

-28.20%

-17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

-37.68%

-46.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-51.38%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-62.25%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

8.92%

+16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и DBO

Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.55%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTCDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

12.61%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

28.20%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

34.46%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.11%

32.29%

+25.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

31.78%

+39.78%

Сравнение комиссий OBTC и DBO

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и DBO

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBTC and DBO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs 8.44% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for OBTC.

OBTC is categorized as Cryptocurrency, while DBO is Oil & Gas. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Osprey Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор