Сравнение OBTC с BNO
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 8.44%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам OBTC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -74.76% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 34.04% |
Correlation
The correlation between OBTC and BNO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between OBTC and BNO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BNO — Ранг доходности на риск
OBTC
BNO
Сравнение OBTC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.17 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 9.76 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.23 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.14 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BNO
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -87.06% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -17.87% | -27.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | -23.75% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | -33.70% | -50.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -10.29% | -52.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -40.17% | -29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 9.45% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BNO
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.55%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 14.22% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 36.10% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 41.46% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 35.38% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 36.68% | +34.88% |
Сравнение комиссий OBTC и BNO
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BNO
Ни OBTC, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BNO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs 8.44% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
OBTC and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Osprey Funds and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор