Сравнение OBTC с BITC
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 40.86%/yr vs 29.65%/yr for BITC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 107.17% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between OBTC and BITC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between OBTC and BITC has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BITC — Ранг доходности на риск
OBTC
BITC
Сравнение OBTC c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.23 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BITC
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -38.51% | -55.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -27.89% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -38.51% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -30.91% | -32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -16.80% | -52.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 20.05% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BITC
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 7.99% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 19.23% | +15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 24.93% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 46.02% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 46.02% | +30.49% |
Сравнение комиссий OBTC и BITC
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BITC
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BITC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (10.89%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, OBTC leads with 40.86% vs 29.65% for BITC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 40.86% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and Bitwise. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.88% for BITC.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор