PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBTC с ARKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. OBTC is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 8.44%/yr vs -4.19%/yr for ARKF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -16.17%.

OBTC

1 день
-2.72%
1 месяц
-18.30%
С начала года
-25.45%
6 месяцев
-25.31%
1 год
-28.83%
3 года*
53.99%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и ARKF

2026 (YTD)20252024202320222021
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-25.45%-1.87%130.89%277.81%-73.93%-74.76%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-65.07%-34.66%

Correlation

The correlation between OBTC and ARKF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.46

The correlation between OBTC and ARKF shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с ETHOBTC с BFAPOBTC с STCEOBTC с CBTJOBTC с SBITOBTC с AETH
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

OBTC vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.14

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.03

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.12

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.23

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.25

-0.46

Просадки

Сравнение просадок OBTC и ARKF

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTCARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-78.63%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-38.50%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.41%

-38.50%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

-75.30%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-37.16%

-25.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-34.96%

-34.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

20.22%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и ARKF

Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTCARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

8.36%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

24.47%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

33.66%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.11%

42.79%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

39.77%

+31.79%

Сравнение комиссий OBTC и ARKF

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и ARKF

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBTC and ARKF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBTC has higher volatility (9.55%) compared to ARKF (8.36%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, OBTC leads with 8.44% vs -4.19% for ARKF. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OBTC has performed better with a 8.44% return vs -4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for OBTC.

OBTC is categorized as Cryptocurrency, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Osprey Funds and ARK. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.75% for ARKF.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор