Сравнение OBTC с ARKF
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. OBTC is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 8.35%/yr vs -4.02%/yr for ARKF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -13.21%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -58.07% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -13.21% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -34.05% |
Correlation
The correlation between OBTC and ARKF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, OBTC and ARKF have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. ARKF — Ранг доходности на риск
OBTC
ARKF
Сравнение OBTC c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.59 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.98 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и ARKF
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -78.63% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -38.50% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -38.50% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | -75.30% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -34.94% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -34.97% | -34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 22.93% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и ARKF
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 8.05% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 25.83% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 33.70% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 43.00% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 39.67% | +36.84% |
Сравнение комиссий OBTC и ARKF
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и ARKF
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and ARKF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (10.89%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs ARKF's -78.63%.
On 5-year performance, OBTC leads with 8.35% vs -4.02% for ARKF. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OBTC has performed better with a 8.35% return vs -4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Osprey Funds and ARK. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.75% for ARKF.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор