Сравнение OBOR с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
OBOR и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBOR - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Global China Infrastructure Exposure. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBOR и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBOR и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 3.92% | 27.86% | 8.55% | -7.91% | -21.96% | 17.06% | 13.47% | 16.75% | -15.36% | 1.74% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OBOR показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.
OBOR
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBOR и VWO
OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
OBOR vs. VWO — Ранг доходности на риск
OBOR
VWO
Сравнение OBOR c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBOR | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.28 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.80 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.89 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 7.18 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBOR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.28 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OBOR и VWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBOR и VWO
Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.87% | 1.94% | 3.87% | 3.40% | 4.75% | 3.26% | 2.04% | 4.33% | 0.02% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок OBOR и VWO
Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBOR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -67.68% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -12.23% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | -32.80% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -8.13% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -15.93% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.22% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBOR и VWO
Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBOR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.41% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.26% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.83% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 17.21% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.18% | -0.72% |