PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 5.70%/yr for SPEM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.45%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%5.24%

Correlation

The correlation between OBOR and SPEM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.81

Over the past year, the correlation between OBOR and SPEM has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OBOR и SPEM

Секторы
OBOR
SPEM

Сырьевые материалы

26.6%
8.2%

Промышленность

25.1%
8.5%

Финансовые услуги

23.1%
20.2%

Коммунальные услуги

14.1%
2.8%

Энергетика

8.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.4%

Здравоохранение

0.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

28.2%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
SPEM
8.2%

Промышленность

OBOR
25.1%
SPEM
8.5%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
SPEM
20.2%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
SPEM
2.8%

Энергетика

OBOR
8.5%
SPEM
4.7%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
SPEM
10.4%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
SPEM
4.0%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
SPEM
7.2%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

SPEM
3.9%

Недвижимость

OBOR

-

SPEM
1.9%

Технологии

OBOR

-

SPEM
28.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с QAT
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

OBOR vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.98

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.73

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.77

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

10.14

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок OBOR и SPEM

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-64.41%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.36%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-17.62%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-31.88%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.40%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-14.75%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.10%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и SPEM

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.69%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

13.29%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.92%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.13%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.80%

-0.28%

Сравнение комиссий OBOR и SPEM

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и SPEM

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and SPEM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (6.38%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs SPEM's -64.41%.

On 5-year performance, SPEM leads with 5.70% vs 0.84% for OBOR. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPEM has performed better with a 5.70% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.11% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор