PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 12.31%/yr for ROAM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 26.83%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%4.98%

Correlation

The correlation between OBOR and ROAM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between OBOR and ROAM shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и ROAM

Секторы
OBOR
ROAM

Сырьевые материалы

26.6%
4.1%

Промышленность

25.1%
5.6%

Финансовые услуги

23.1%
19.3%

Коммунальные услуги

14.1%
2.3%

Энергетика

8.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

0.4%
7.6%

Здравоохранение

0.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

39.4%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
ROAM
4.1%

Промышленность

OBOR
25.1%
ROAM
5.6%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
ROAM
19.3%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
ROAM
2.3%

Энергетика

OBOR
8.5%
ROAM
5.3%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
ROAM
7.6%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
ROAM
3.3%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
ROAM
6.0%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

ROAM
4.8%

Недвижимость

OBOR

-

ROAM
1.3%

Технологии

OBOR

-

ROAM
39.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с QAT
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

OBOR vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.50

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.48

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.27

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

19.91

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.50

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.81

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OBOR и ROAM

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-45.47%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.92%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-16.79%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-27.07%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.60%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-11.13%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.62%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и ROAM

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеют волатильность 6.38% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.41%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

12.76%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

14.93%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.23%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.87%

+0.65%

Сравнение комиссий OBOR и ROAM

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и ROAM

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and ROAM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to OBOR (6.38%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs ROAM's -45.47%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 0.84% for OBOR. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: CICC and Hartford. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор