PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с QEMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 7.37%/yr for QEMM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for QEMM.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 24.39%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

QEMM

1 день
-1.21%
1 месяц
6.69%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.00%
1 год
42.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.39%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%6.55%

Correlation

The correlation between OBOR and QEMM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.80

Over the past year, the correlation between OBOR and QEMM has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OBOR и QEMM

Секторы
OBOR
QEMM

Сырьевые материалы

26.6%
5.6%

Промышленность

25.1%
7.2%

Финансовые услуги

23.1%
19.6%

Коммунальные услуги

14.1%
3.0%

Энергетика

8.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

0.4%
8.3%

Здравоохранение

0.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

33.8%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
QEMM
5.6%

Промышленность

OBOR
25.1%
QEMM
7.2%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
QEMM
19.6%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
QEMM
3.0%

Энергетика

OBOR
8.5%
QEMM
5.7%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
QEMM
8.3%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
QEMM
3.5%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
QEMM
6.4%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

QEMM
6.1%

Недвижимость

OBOR

-

QEMM
0.8%

Технологии

OBOR

-

QEMM
33.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с QAT
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с SPDWQEMM с MXFP.LQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.L

Доходность на риск

OBOR vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORQEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.54

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.41

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.08

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

14.92

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа QEMM равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.54

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок OBOR и QEMM

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и QEMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-36.89%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.40%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-17.03%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-27.49%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.21%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.64%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.84%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и QEMM

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 6.38%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.29%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

14.78%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.69%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.23%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.89%

+1.63%

Сравнение комиссий OBOR и QEMM

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и QEMM

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности QEMM в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.34%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and QEMM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (7.29%) compared to OBOR (6.38%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs QEMM's -36.89%.

On 5-year performance, QEMM leads with 7.37% vs 0.84% for OBOR. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QEMM has performed better with a 7.37% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

QEMM has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.30% for QEMM.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и QEMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор