Сравнение OBOR с GEME
OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. OBOR is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, OBOR returned 23.10% vs 82.30% for GEME. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности OBOR и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 38.52%.
OBOR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
GEME
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 44.89%
- 1 год
- 82.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBOR и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 3.11% | 27.29% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 38.52% | 37.35% |
Correlation
The correlation between OBOR and GEME is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between OBOR and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBOR vs. GEME — Ранг доходности на риск
OBOR
GEME
Сравнение OBOR c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBOR | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.68 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 6.15 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 24.06 | -18.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBOR | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.90 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.66 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок OBOR и GEME
Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBOR | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -16.86% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -13.46% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -1.23% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -2.30% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.43% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBOR и GEME
Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 6.38%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBOR | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.56% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 17.91% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 21.23% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 22.95% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 22.95% | -4.43% |
Сравнение комиссий OBOR и GEME
OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBOR и GEME
Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GEME в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.06% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.88% | 1.94% | 3.87% | 3.40% | 4.75% | 3.26% | 2.04% | 4.33% | 0.02% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
OBOR and GEME have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (8.56%) compared to OBOR (6.38%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs GEME's -16.86%.
On 1-year performance, GEME leads with 82.30% vs 23.10% for OBOR. On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 82.30% return vs 23.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.
GEME has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.88% for OBOR.
They also come from different issuers: CICC and Pacific AM. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.75% for GEME.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBOR и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор