PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с EWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 7.10%/yr for EWX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у EWX с доходностью 13.80%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

EWX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.47%
С начала года
13.80%
6 месяцев
15.79%
1 год
28.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.80%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%5.49%

Correlation

The correlation between OBOR and EWX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between OBOR and EWX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и EWX

Секторы
OBOR
EWX

Сырьевые материалы

26.6%
6.0%

Промышленность

25.1%
9.8%

Финансовые услуги

23.1%
4.7%

Коммунальные услуги

14.1%
1.2%

Энергетика

8.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.4%
5.5%

Здравоохранение

0.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

16.0%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
EWX
6.0%

Промышленность

OBOR
25.1%
EWX
9.8%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
EWX
4.7%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
EWX
1.2%

Энергетика

OBOR
8.5%
EWX
2.0%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
EWX
5.5%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
EWX
3.6%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
EWX
0.9%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

EWX
2.4%

Недвижимость

OBOR

-

EWX
2.3%

Технологии

OBOR

-

EWX
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с QAT
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ

Доходность на риск

OBOR vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBOREWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.93

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.65

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.59

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

11.37

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBOREWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Просадки

Сравнение просадок OBOR и EWX

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBOREWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-63.90%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.98%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-21.37%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-24.67%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.49%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-13.17%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.52%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и EWX

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBOREWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.28%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

12.23%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

14.85%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.20%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.15%

+1.37%

Сравнение комиссий OBOR и EWX

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и EWX

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EWX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.55%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and EWX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (6.38%) compared to EWX (5.28%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs EWX's -63.90%.

On 5-year performance, EWX leads with 7.10% vs 0.84% for OBOR. On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWX has performed better with a 7.10% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

EWX has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.65% for EWX.

EWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор