Сравнение SSFI с DHSB
SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SSFI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Day Hagan, while DHSB is a Derivative Income fund actively managed by Day Hagan. Both are actively managed. Over the past year, SSFI returned 4.52% vs 9.84% for DHSB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SSFI charges 0.81%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности SSFI и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFI показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 4.21%.
SSFI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSFI и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 0.20% | 5.29% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SSFI and DHSB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFI vs. DHSB — Ранг доходности на риск
SSFI
DHSB
Сравнение SSFI c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFI | DHSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.98 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 15.55 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.82 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок SSFI и DHSB
Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -7.65% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.32% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.37% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -0.88% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.63% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFI и DHSB
Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) составляет 1.43%, в то время как у Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SSFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.65% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 5.20% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 5.70% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 8.63% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 8.63% | -2.87% |
Сравнение комиссий SSFI и DHSB
SSFI берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFI и DHSB
Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.37% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SSFI and DHSB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSB has higher volatility (3.65%) compared to SSFI (1.43%). In terms of maximum drawdown, SSFI dropped -16.07% vs DHSB's -7.65%.
On 1-year performance, DHSB leads with 9.84% vs 4.52% for SSFI. On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SSFI has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHSB has performed better with a 9.84% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.81% for SSFI.
SSFI has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.20% for DHSB.
SSFI is categorized as Nontraditional Bonds, while DHSB is Derivative Income. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 0.68% for DHSB.
DHSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSFI и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор