Сравнение OBND с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
OBND и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OBND и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.02% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 12.50% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и SPYG
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
OBND vs. SPYG — Ранг доходности на риск
OBND
SPYG
Сравнение OBND c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.62 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.75 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.81 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OBND и SPYG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и SPYG
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и SPYG
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -67.63% | +51.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -13.76% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -9.06% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -24.48% | +19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.55% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и SPYG
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 7.32% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 12.90% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 22.42% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 21.13% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 20.57% | -15.88% |