Сравнение OBND с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
OBND и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OBND и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.02% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и SPYD
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
OBND vs. SPYD — Ранг доходности на риск
OBND
SPYD
Сравнение OBND c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.49 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.78 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.59 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 2.09 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.49 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OBND и SPYD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и SPYD
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и SPYD
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -46.42% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -12.35% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -4.70% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -6.24% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.47% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и SPYD
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.03% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 8.61% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 15.67% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 16.24% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 19.80% | -15.11% |