Сравнение OBND с GLDB
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. OBND is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности OBND и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -22.16%.
OBND
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -23.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.76% | 0.55% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -22.16% | -3.56% |
Correlation
The correlation between OBND and GLDB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. GLDB — Ранг доходности на риск
OBND
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OBND c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBND | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBND и GLDB
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -38.30% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.05% | +38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -15.04% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 40.36% | -36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 40.36% | -35.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 40.36% | -35.71% |
Сравнение комиссий OBND и GLDB
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и GLDB
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности GLDB в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.25% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
OBND and GLDB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
OBND has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: State Street and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для OBND и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор