Сравнение OBND с GLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB).
OBND и GLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OBND и GLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 0.49% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -1.61%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и GLDB
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Доходность на риск
OBND vs. GLDB — Ранг доходности на риск
OBND
GLDB
Сравнение OBND c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.26 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между OBND и GLDB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и GLDB
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности GLDB в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и GLDB
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и GLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -27.36% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -21.70% | +19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -10.72% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и GLDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 44.50% | -40.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 44.50% | -39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 44.50% | -39.81% |