Сравнение OBND с GLDB
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. OBND is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности OBND и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
OBND
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.31% | 0.49% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between OBND and GLDB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. GLDB — Ранг доходности на риск
OBND
GLDB
Сравнение OBND c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.45 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок OBND и GLDB
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -27.36% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -26.71% | +26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -13.44% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 39.96% | -36.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 39.96% | -35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 39.96% | -35.30% |
Сравнение комиссий OBND и GLDB
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и GLDB
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.28% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
OBND and GLDB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
OBND has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: State Street and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для OBND и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор