PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с DUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBND с DUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, OBND returned 6.40% vs 8.16% for DUKZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBND charges 0.55%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.

Доходность

Сравнение доходности OBND и DUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 2.78%.

OBND

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.40%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKZ

1 день
0.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и DUKZ

2026 (YTD)20252024
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.45%7.85%2.47%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.78%4.24%2.67%

Correlation

The correlation between OBND and DUKZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between OBND and DUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OBND и DUKZ

Секторы
OBND
DUKZ

Финансовые услуги

98.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Технологии

0.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Здравоохранение

0.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

85.2%

Финансовые услуги

OBND
98.1%
DUKZ

-

Энергетика

OBND
0.6%
DUKZ

-

Технологии

OBND
0.5%
DUKZ
7.9%

Потребительский защитный сектор

OBND
0.3%
DUKZ

-

Здравоохранение

OBND
0.2%
DUKZ
4.6%

Коммуникационные услуги

OBND
0.2%
DUKZ
0.0%

Недвижимость

OBND
0.1%
DUKZ

-

Потребительский циклический сектор

OBND
0.0%
DUKZ
0.3%

Сырьевые материалы

OBND

-

DUKZ

-

Промышленность

OBND

-

DUKZ
2.0%

Коммунальные услуги

OBND

-

DUKZ
85.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Ocean Park Diversified Income ETF

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD
Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с FIAXDUKZ с DUKHDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBD

Доходность на риск

OBND vs. DUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c DUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDDUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.91

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.71

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.42

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

8.94

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. DUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUKZ равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и DUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDDUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.91

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.21

-0.70

Просадки

Сравнение просадок OBND и DUKZ

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и DUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBNDDUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-4.70%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.39%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.30%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.14%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.91%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и DUKZ

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.05%, в то время как у Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBNDDUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.92%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.62%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.31%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

4.29%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.29%

+0.37%

Сравнение комиссий OBND и DUKZ

OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и DUKZ

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности DUKZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		4.13%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.27%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Часто задаваемые вопросы

OBND and DUKZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (1.92%) compared to OBND (1.05%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs DUKZ's -4.70%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 8.16% vs 6.40% for OBND. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.16% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

OBND has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 4.13% for DUKZ.

They also come from different issuers: State Street and Ocean Park. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 1.03% for DUKZ.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и DUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор