PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с ABXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBND с ABXB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) are both Nontraditional Bonds funds. OBND is actively managed, while ABXB is passively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.91%/yr vs 6.69%/yr for ABXB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBND charges 0.55%/yr vs 0.62%/yr for ABXB.

Доходность

Сравнение доходности OBND и ABXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у ABXB с доходностью 0.86%.

OBND

1 день
0.17%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.78%
3 года*
6.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABXB

1 день
0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.70%
3 года*
6.69%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и ABXB

2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.76%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.05%
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		0.86%8.73%4.69%7.79%-14.49%-0.34%

Correlation

The correlation between OBND and ABXB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between OBND and ABXB shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD
Часто сравнивают с ABXB:
ABXB с ABLGABXB с JFLXABXB с RYSEABXB с DABSABXB с ABLSABXB с HYKEABXB с AMAX

Доходность на риск

OBND vs. ABXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c ABXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBNDABXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.30

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.84

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.37

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

4.37

+4.38

OBND vs. ABXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABXB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и ABXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBND и ABXB

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки ABXB в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и ABXB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBNDABXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-16.96%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.43%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-3.81%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.68%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.08%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и ABXB

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.12%, в то время как у Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBNDABXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.39%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.99%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.64%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

5.62%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.43%

-0.78%

Сравнение комиссий OBND и ABXB

OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ABXB в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и ABXB

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности ABXB в 5.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		5.16%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.25%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBND and ABXB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABXB has higher volatility (1.39%) compared to OBND (1.12%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs ABXB's -16.96%.

On 3-year performance, OBND leads with 6.91% vs 6.69% for ABXB. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.91% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for ABXB.

OBND has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 5.16% for ABXB.

They also come from different issuers: State Street and Abacus. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.62% for ABXB.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и ABXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор