Сравнение OBMCX с FCAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и FCAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и FCAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | -0.87% | 10.88% | 20.21% | 18.72% | -25.57% | 10.19% | 36.01% | 35.97% | -4.85% | 28.62% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у FCAGX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции FCAGX по среднегодовой доходности: 19.20% против 13.00% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
FCAGX
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и FCAGX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FCAGX в 1.29%.
Доходность на риск
OBMCX vs. FCAGX — Ранг доходности на риск
OBMCX
FCAGX
Сравнение OBMCX c FCAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | FCAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.95 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.45 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.68 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 6.23 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | FCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.95 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и FCAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и FCAGX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FCAGX в 7.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 7.01% | 6.94% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 20.36% | 8.58% | 5.58% | 14.80% | 7.05% | 0.79% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и FCAGX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки FCAGX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FCAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | FCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -61.19% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -13.76% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -39.13% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -39.13% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -8.87% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -11.56% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.70% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и FCAGX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | FCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 9.90% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 16.76% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 24.94% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 23.42% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 22.74% | +2.99% |