Сравнение OBIL с UTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO).
OBIL и UTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и UTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.20%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и UTWO
И OBIL, и UTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OBIL vs. UTWO — Ранг доходности на риск
OBIL
UTWO
Сравнение OBIL c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 2.27 | +4.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | 3.61 | +10.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 1.47 | +1.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 3.81 | +23.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | 13.43 | +94.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 2.27 | +4.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 1.48 | +3.87 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и UTWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и UTWO
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности UTWO в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и UTWO
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и UTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -2.04% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.90% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.49% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.25% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и UTWO
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.21%, в то время как у US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.54% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.87% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 1.51% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 2.10% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 2.10% | -1.26% |