Сравнение OBIL с SHV

С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 0.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И OBIL, и SHV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBIL на текущий момент составляет 6.62, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIL и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OBIL и SHV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SHV в 3.93%

Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и SHV.

US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что OBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.