Сравнение OBIL с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
OBIL и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIL и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и FBND
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
OBIL vs. FBND — Ранг доходности на риск
OBIL
FBND
Сравнение OBIL c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 1.03 | +5.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | 1.44 | +12.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 1.18 | +2.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 1.69 | +25.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | 5.25 | +103.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 1.03 | +5.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 0.44 | +4.91 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и FBND составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и FBND
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и FBND
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -17.25% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -2.79% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.38% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.90% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и FBND
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.21%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.66% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 2.62% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 4.44% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 5.90% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 6.08% | -5.24% |