Сравнение OBIL с BNDD
OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. OBIL is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, OBIL returned 4.54%/yr vs -3.83%/yr for BNDD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OBIL charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.
OBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBIL и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 1.19% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | 3.21% |
Correlation
The correlation between OBIL and BNDD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBIL vs. BNDD — Ранг доходности на риск
OBIL
BNDD
Сравнение OBIL c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.05 | +2.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.26 | 0.39 | +26.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 148.77 | 0.84 | +147.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02 | 0.23 | +6.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.38 | -0.33 | +5.71 |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и BNDD
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -30.87% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -6.09% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.21% | -20.75% | +20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.46% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -19.34% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.83% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и BNDD
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.10%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 2.17% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 8.07% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 10.59% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 13.37% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 13.37% | -12.55% |
Сравнение комиссий OBIL и BNDD
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и BNDD
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности BNDD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBIL and BNDD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.17%) compared to OBIL (0.10%). In terms of maximum drawdown, OBIL dropped -0.33% vs BNDD's -30.87%.
On 3-year performance, OBIL leads with 4.54% vs -3.83% for BNDD. On fees, OBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OBIL has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBIL has performed better with a 4.54% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
OBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.60% for BNDD.
They also come from different issuers: US Benchmark Series and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for OBIL and 1.02% for BNDD.
OBIL currently has the higher Sharpe Ratio (7.02 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBIL и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор