Сравнение OBIL с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
OBIL и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIL и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и BNDD
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
OBIL vs. BNDD — Ранг доходности на риск
OBIL
BNDD
Сравнение OBIL c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | -0.49 | +7.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | -0.58 | +14.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 0.93 | +2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | -0.45 | +28.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | -0.68 | +109.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | -0.49 | +7.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | -0.35 | +5.70 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и BNDD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и BNDD
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и BNDD
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -30.87% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -10.93% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.13% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -19.04% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 7.27% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и BNDD
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.21%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 3.47% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 8.07% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 12.39% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 13.55% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 13.55% | -12.71% |