Сравнение OBEGX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OBEGX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBEGX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 1.37% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.38% соответственно.
OBEGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 9.72%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEGX и VMNVX
OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
OBEGX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
OBEGX
VMNVX
Сравнение OBEGX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBEGX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.94 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.35 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.30 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 6.22 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBEGX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.94 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.76 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между OBEGX и VMNVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEGX и VMNVX
Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 12.49% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок OBEGX и VMNVX
Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBEGX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -33.11% | -49.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -7.93% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -12.93% | -26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -33.11% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -4.95% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -2.82% | -31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.66% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBEGX и VMNVX
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBEGX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 2.93% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 5.02% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 10.09% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 9.53% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 11.96% | +10.48% |