PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с OBIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBCHX с OBIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX).

OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и OBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBCHX и OBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		-2.51%30.71%7.54%4.90%-37.06%1.41%62.87%22.87%-26.57%40.90%

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции OBCHX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 8.25% против 6.27% соответственно.

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%

OBIOX

1 день
3.69%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-2.58%
1 год
21.90%
3 года*
10.98%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Oberweis International Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с WCQGXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с CHILX
Часто сравнивают с OBIOX:
OBIOX с FSTSXOBIOX с FGILXOBIOX с VXUSOBIOX с OFIGXOBIOX с OBIIXOBIOX с OBMCXOBIOX с FSISX

Сравнение комиссий OBCHX и OBIOX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии OBIOX в 1.60%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund

Доходность на риск

OBCHX vs. OBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXOBIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.64

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.30

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.93

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. OBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBIOX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXOBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между OBCHX и OBIOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и OBIOX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OBIOX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.13%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и OBIOX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, примерно равная максимальной просадке OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и OBIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBCHXOBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-71.17%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-15.64%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-51.47%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

-51.47%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-20.52%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-21.53%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.13%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и OBIOX

Текущая волатильность для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) составляет 7.51%, в то время как у Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBCHXOBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

8.29%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

12.42%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

18.35%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

19.72%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

19.67%

+5.31%