Сравнение OAYMX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OAYMX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAYMX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | -2.42% | 14.35% | 16.24% | 31.18% | -13.19% | 34.49% | 13.02% | 27.25% | -12.66% | 0.17% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, OAYMX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
OAYMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAYMX и SWLVX
OAYMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
OAYMX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
OAYMX
SWLVX
Сравнение OAYMX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAYMX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.44 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 6.76 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAYMX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OAYMX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAYMX и SWLVX
Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | 1.15% | 1.12% | 1.30% | 1.19% | 1.16% | 1.64% | 0.27% | 8.44% | 8.35% | 4.22% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAYMX и SWLVX
Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAYMX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -38.34% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.82% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -19.05% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -4.82% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.93% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.51% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAYMX и SWLVX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) составляет 4.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAYMX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.47% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.30% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.74% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 14.85% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 18.67% | +1.99% |