PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYMX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAYMX с APGYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAYMX (Oakmark Fund Advisor Class) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both mutual funds - OAYMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark, while APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 5 years, OAYMX returned 9.54%/yr vs 10.99%/yr for APGYX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAYMX charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.

Доходность

Сравнение доходности OAYMX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAYMX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у APGYX с доходностью 4.80%.

OAYMX

1 день
1.66%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.38%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

APGYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.53%
1 год
14.87%
3 года*
19.12%
5 лет*
10.99%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAYMX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-0.60%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		4.80%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Correlation

The correlation between OAYMX and APGYX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.68

The correlation between OAYMX and APGYX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Advisor Class

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKWXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKGXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKEXOAYMX с OAKBX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG

Доходность на риск

OAYMX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYMX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYMXAPGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.02

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.49

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.96

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

3.57

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYMX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYMX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGYX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYMX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYMXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок OAYMX и APGYX

Максимальная просадка OAYMX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYMX и APGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAYMXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-66.33%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-15.24%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-21.59%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-33.91%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.47%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-21.00%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.10%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYMX и APGYX

Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что OAYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAYMXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.31%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.94%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.37%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

20.15%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

19.67%

+0.85%

Сравнение комиссий OAYMX и APGYX

OAYMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYMX и APGYX

Дивидендная доходность OAYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности APGYX в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.31%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.13%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAYMX and APGYX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAYMX has higher volatility (3.62%) compared to APGYX (3.31%). In terms of maximum drawdown, OAYMX dropped -40.09% vs APGYX's -66.33%.

APGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAYMX и APGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор