PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%20.65%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKGXOAYLX с FSKAX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий OAYLX и SSSYX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

OAYLX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.97

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.49

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.52

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

7.30

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.11

+0.28

Корреляция

Корреляция между OAYLX и SSSYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и SSSYX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и SSSYX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-91.48%

+44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.10%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-24.49%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-6.22%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-4.20%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.52%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и SSSYX

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) составляет 4.78%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.34%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.53%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

18.29%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.89%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

124.43%

-102.46%