PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с OAKBXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKLX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий OAYLX и QUERX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

OAYLX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.34

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.56

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.45

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

2.06

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUERX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между OAYLX и QUERX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и QUERX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и QUERX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-30.81%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-8.92%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-22.04%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-4.33%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-3.95%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

1.95%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и QUERX

Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.81%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

5.75%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

12.05%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

13.08%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

15.23%

+6.74%