PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAYLX с FEQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAYLX (Oakmark Select Fund Advisor Class) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAYLX returned 15.52%/yr vs 17.55%/yr for FEQHX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAYLX charges 0.87%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью 9.27%.

OAYLX

1 день
-1.29%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.72%
1 год
13.58%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAYLX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-1.38%14.42%14.30%43.21%-7.32%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between OAYLX and FEQHX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.71

Over the past year, the correlation between OAYLX and FEQHX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с FNSTXOAYLX с OANMXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX

Доходность на риск

OAYLX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.35

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.33

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.91

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

11.62

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.35

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.30

-0.89

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и FEQHX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAYLXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-10.42%

-36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-7.40%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-10.42%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.67%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-2.22%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

1.85%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и FEQHX

Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAYLXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.76%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

6.65%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.18%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

11.24%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

11.24%

+10.61%

Сравнение комиссий OAYLX и FEQHX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и FEQHX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности FEQHX в 0.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.53%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%

Часто задаваемые вопросы

OAYLX and FEQHX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAYLX has higher volatility (4.43%) compared to FEQHX (2.76%). In terms of maximum drawdown, OAYLX dropped -47.35% vs FEQHX's -10.42%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAYLX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор