PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с BKTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%20.02%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKGXOAYLX с FSKAX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPGX

Сравнение комиссий OAYLX и BKTSX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

OAYLX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.98

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.50

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.50

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

7.22

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BKTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.98

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между OAYLX и BKTSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и BKTSX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BKTSX в 1.18%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и BKTSX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-34.97%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.36%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-24.98%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-6.20%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-4.59%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.58%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и BKTSX

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) составляет 4.78%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.45%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.72%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

18.56%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.38%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.40%

+3.57%