PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OASDX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OASDX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OASDX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OASDX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		-5.77%10.94%18.06%17.20%-13.49%13.03%8.88%9.63%-6.46%4.74%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, OASDX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

OASDX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-4.34%
1 год
7.47%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с OASDX:
OASDX с VBOASDX с ASILXOASDX с BTPIXOASDX с NLSIXOASDX с PHSWXOASDX с WTLSOASDX с BIVIX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий OASDX и QLEIX

OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

OASDX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OASDX
Ранг доходности на риск OASDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OASDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OASDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OASDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OASDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OASDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OASDX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASDXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.33

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

3.01

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.10

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

12.22

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OASDX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OASDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OASDX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASDXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.33

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.22

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.11

-0.53

Корреляция

Корреляция между OASDX и QLEIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OASDX и QLEIX

Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OASDX
Oakhurst Strategic Defined Risk Fund		9.34%8.80%12.01%3.28%5.59%5.20%0.00%2.35%1.74%0.92%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок OASDX и QLEIX

Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OASDXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-38.11%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.49%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-17.07%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-3.57%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.80%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OASDX и QLEIX

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что OASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OASDXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

1.88%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

4.90%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

8.61%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

10.22%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

10.55%

-0.46%