Сравнение OASDX с PHSWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).
OASDX управляется Oakhurst. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OASDX и PHSWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OASDX и PHSWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | -5.77% | 10.94% | 18.06% | 17.20% | -13.49% | 14.05% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OASDX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.
OASDX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OASDX и PHSWX
OASDX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Доходность на риск
OASDX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
OASDX
PHSWX
Сравнение OASDX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OASDX | PHSWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.24 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.71 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 4.99 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OASDX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.24 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.00 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между OASDX и PHSWX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OASDX и PHSWX
Дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности PHSWX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 9.34% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OASDX и PHSWX
Максимальная просадка OASDX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OASDX и PHSWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OASDX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -94.47% | +76.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -14.06% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -94.47% | +76.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -93.08% | +85.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -27.28% | +23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.70% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OASDX и PHSWX
Текущая волатильность для Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) составляет 3.22%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что OASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OASDX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 6.32% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 13.14% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 15.44% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 1,067.69% | -1,057.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 1,043.51% | -1,033.42% |