Сравнение OARDX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OARDX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARDX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -6.85% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 16.46% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 8.16% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OARDX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.
OARDX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.24%
YFSIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARDX и YFSIX
OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
OARDX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
OARDX
YFSIX
Сравнение OARDX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARDX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.36 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.42 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARDX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между OARDX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARDX и YFSIX
Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.64% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OARDX и YFSIX
Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARDX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -35.10% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -14.20% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -25.14% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -11.03% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -4.93% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.38% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARDX и YFSIX
Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 3.54%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARDX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 9.23% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 19.89% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 21.29% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.11% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 16.20% | +1.98% |