Сравнение OARDX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OARDX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARDX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -4.41% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 17.48% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.52% против 16.91% соответственно.
OARDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.52%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARDX и VPMAX
OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
OARDX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
OARDX
VPMAX
Сравнение OARDX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARDX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.30 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.76 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 16.16 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARDX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.62 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между OARDX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARDX и VPMAX
Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.42% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок OARDX и VPMAX
Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARDX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -48.32% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.75% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -25.21% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -32.65% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -8.80% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -6.61% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.20% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARDX и VPMAX
Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARDX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.72% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 22.09% | -13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 28.98% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.17% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.11% | -1.92% |