PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OARDX с VAFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OARDX (Invesco Rising Dividends Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - OARDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OARDX returned 12.56%/yr vs 15.86%/yr for VAFAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OARDX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.

Доходность

Сравнение доходности OARDX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у VAFAX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 12.56% против 15.86% соответственно.

OARDX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.05%
6 месяцев
5.79%
1 год
20.41%
3 года*
17.26%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.56%

VAFAX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.60%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OARDX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		6.05%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		8.97%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Correlation

The correlation between OARDX and VAFAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2005 г.

0.86

The correlation between OARDX and VAFAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с OPTFXOARDX с SCHDOARDX с ACUSXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Доходность на риск

OARDX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXVAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.17

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.64

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.17

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

3.52

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.57

-0.50

Просадки

Сравнение просадок OARDX и VAFAX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и VAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OARDXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-48.48%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-19.27%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-27.24%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-38.86%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-38.86%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.60%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-8.13%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

6.35%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 2.73%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OARDXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

5.02%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

14.64%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

19.21%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

23.05%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

22.31%

-4.10%

Сравнение комиссий OARDX и VAFAX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и VAFAX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности VAFAX в 12.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		7.59%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		12.93%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

OARDX and VAFAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAFAX has higher volatility (5.02%) compared to OARDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, OARDX dropped -69.57% vs VAFAX's -48.48%.

OARDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OARDX и VAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор