PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OARDX с OPGSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OARDX (Invesco Rising Dividends Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - OARDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while OPGSX is a Gold fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OARDX returned 12.73%/yr vs 12.57%/yr for OPGSX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. OARDX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности OARDX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью -10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OARDX имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции OPGSX немного отстают с 12.57%.

OARDX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.81%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.92%
3 года*
16.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.73%

OPGSX

1 день
-3.88%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-14.40%
1 год
42.36%
3 года*
33.60%
5 лет*
14.98%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OARDX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		4.81%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-10.99%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between OARDX and OPGSX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1983 г.

0.23

The correlation between OARDX and OPGSX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с OPTFXOARDX с ACUSXOARDX с SCHDOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO

Доходность на риск

OARDX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OARDXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.04

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.51

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.38

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

3.58

+4.86

OARDX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OARDX и OPGSX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OARDXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-80.04%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-34.52%

+24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-34.52%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-47.09%

+23.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-47.09%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-33.22%

+31.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-29.29%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

12.76%

-10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 3.75%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OARDXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

16.30%

-12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

37.24%

-28.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

45.54%

-34.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

34.07%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

33.13%

-14.93%

Сравнение комиссий OARDX и OPGSX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и OPGSX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности OPGSX в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		7.68%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.48%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OARDX and OPGSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (16.30%) compared to OARDX (3.75%). In terms of maximum drawdown, OARDX dropped -69.57% vs OPGSX's -80.04%.

OARDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OARDX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор