PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с VVIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.53%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.53%.

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

VVIAX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.88%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий OANMX и VVIAX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OANMX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.12

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.60

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.44

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

6.46

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между OANMX и VVIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и VVIAX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и VVIAX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-59.32%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-7.85%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-17.14%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.61%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.67%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.52%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и VVIAX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.66%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.69%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

14.84%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

13.91%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

16.74%

+4.04%