Сравнение OAKWX с RTXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и RTXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 12.89% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 13.06% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
RTXAX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и RTXAX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Доходность на риск
OAKWX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
OAKWX
RTXAX
Сравнение OAKWX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.77 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.34 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.06 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 11.76 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.77 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и RTXAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и RTXAX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RTXAX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.53% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и RTXAX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и RTXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -40.68% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -13.11% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -24.63% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -1.95% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -7.96% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.30% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и RTXAX
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.37% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.33% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 15.06% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.86% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 20.26% | -1.11% |