PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-8.12%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.04% соответственно.

OAKWX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.66%
1 год
2.20%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.41%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKBXOAKWX с OAKEXOAKWX с OANMX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX

Сравнение комиссий OAKWX и GWOAX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

OAKWX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.83

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.51

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.52

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

11.23

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.83

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между OAKWX и GWOAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и GWOAX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.56%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и GWOAX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-49.84%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.43%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-26.21%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-35.28%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-6.28%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.06%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.56%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и GWOAX

Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.73%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.89%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.70%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.92%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.21%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

16.48%

+2.67%