Сравнение OAKWX с GQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и GQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и GQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -7.44% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 15.18% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.01% | 0.91% | 20.18% | 19.79% | -3.64% | 17.13% | 14.75% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.01%.
OAKWX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 8.49%
GQRIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и GQRIX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.
Доходность на риск
OAKWX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск
OAKWX
GQRIX
Сравнение OAKWX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | GQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.79 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 2.82 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и GQRIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и GQRIX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GQRIX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.55% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.42% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и GQRIX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и GQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -28.86% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -8.22% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -20.29% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -4.12% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -4.94% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.54% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и GQRIX
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.92% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 6.76% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 11.90% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.69% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.40% | +1.75% |