PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-8.12%20.73%4.68%22.72%-22.48%6.33%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

OAKWX

1 день
2.20%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.66%
1 год
2.20%
3 года*
9.31%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.41%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OAKEXOAKWX с OAKBXOAKWX с OANMX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий OAKWX и GQFPX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

OAKWX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.58

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.03

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.96

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

9.35

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.58

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.87

-0.49

Корреляция

Корреляция между OAKWX и GQFPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и GQFPX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности GQFPX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.56%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и GQFPX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-16.95%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-9.37%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-2.80%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.03%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.08%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и GQFPX

Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.97%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

6.99%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.37%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.88%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

12.88%

+6.27%