PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с GMGEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-7.44%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.96%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.06% соответственно.

OAKWX

1 день
0.74%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.79%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.58%
10 лет*
8.49%

GMGEX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
4.96%
6 месяцев
11.38%
1 год
31.11%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OANMXOAKWX с OAKBXOAKWX с OAKEX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий OAKWX и GMGEX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

OAKWX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.02

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.72

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.75

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

11.89

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.02

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между OAKWX и GMGEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и GMGEX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GMGEX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.55%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.46%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и GMGEX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-58.47%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-9.24%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-28.58%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-34.98%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-5.70%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-16.84%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.68%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и GMGEX

Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.56%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.74%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.83%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

15.75%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.74%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

16.02%

+3.13%