Сравнение OAKMX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.22% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и TILVX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
OAKMX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
OAKMX
TILVX
Сравнение OAKMX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.11 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и TILVX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и TILVX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -60.05% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.79% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -19.00% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -40.15% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.83% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.32% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.51% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и TILVX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.20% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.38% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.32% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.76% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 14.82% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 17.65% | +2.78% |