Сравнение OAKMX с OANCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Bond Fund (OANCX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и OANCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и OANCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 30.91% |
OANCX Oakmark Bond Fund | 0.02% | 7.05% | 3.19% | 6.12% | -11.36% | 0.49% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у OANCX с доходностью 0.02%.
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
OANCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и OANCX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии OANCX в 0.52%.
Доходность на риск
OAKMX vs. OANCX — Ранг доходности на риск
OAKMX
OANCX
Сравнение OAKMX c OANCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | OANCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.81 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.97 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.95 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | OANCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.22 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и OANCX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и OANCX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OANCX в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
OANCX Oakmark Bond Fund | 4.94% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и OANCX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки OANCX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OANCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | OANCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -15.58% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -2.80% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -15.58% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -1.79% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.80% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.79% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и OANCX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Oakmark Bond Fund (OANCX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | OANCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.50% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 2.48% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 4.07% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 4.98% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 4.69% | +15.73% |