Сравнение OAKMX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 13.47% против 4.46% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и HDCTX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
OAKMX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
OAKMX
HDCTX
Сравнение OAKMX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.20 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.75 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.96 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 5.25 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.20 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и HDCTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и HDCTX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и HDCTX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -59.05% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -6.95% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -18.22% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -19.43% | -22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.07% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.45% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.59% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и HDCTX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.15% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 6.30% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 11.06% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 10.49% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 11.44% | +8.98% |