PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с FCNKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с FCNKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. FCNKX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и FCNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		-5.37%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у FCNKX с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям FCNKX по среднегодовой доходности: 13.51% против 16.48% соответственно.

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%

FCNKX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-2.55%
1 год
19.31%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.66%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с FXAIXFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX

Сравнение комиссий OAKMX и FCNKX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FCNKX в 0.74%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

OAKMX vs. FCNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXFCNKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.02

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.57

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.54

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

5.88

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. FCNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FCNKX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXFCNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.02

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.06

+0.65

Корреляция

Корреляция между OAKMX и FCNKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и FCNKX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FCNKX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		4.91%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и FCNKX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки FCNKX в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и FCNKX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXFCNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-90.08%

+33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.29%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-31.77%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-90.08%

+48.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-8.19%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-7.38%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.95%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и FCNKX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXFCNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.58%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

11.17%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

19.98%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

19.16%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

288.07%

-267.64%