PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с DRGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.66%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.00% соответственно.

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%

DRGVX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.66%
6 месяцев
7.65%
1 год
17.89%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.69%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с PRFDRGVX с VTVDRGVX с SVAIX

Сравнение комиссий OAKLX и DRGVX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

OAKLX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXDRGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.12

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.59

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.51

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

6.65

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DRGVX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.12

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между OAKLX и DRGVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и DRGVX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DRGVX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.70%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и DRGVX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-42.60%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-7.88%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-17.01%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-42.60%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-4.30%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.39%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.77%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и DRGVX

Oakmark Select Fund (OAKLX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеют волатильность 4.77% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.60%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.13%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

16.86%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

15.59%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.82%

+2.75%