- ISIN
- US05587N6537
- CUSIP
- 05587N653
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 31 мая 2001 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции DRGVX — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRGVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,954.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) показал доход в 15.75% с начала года и 29.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRGVX составила 14.35%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DRGVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRGVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.51% | 2.10% | -4.11% | 7.77% | 2.65% | 2.26% | 15.75% | ||||||
| 2025 | 4.89% | 1.05% | -3.10% | -3.95% | 4.61% | 4.56% | 0.19% | 3.73% | 0.74% | 0.64% | 2.53% | 1.64% | 18.48% |
| 2024 | 0.51% | 3.30% | 5.52% | -3.93% | 3.68% | -1.02% | 3.94% | 3.19% | 1.65% | -0.14% | 6.05% | -8.37% | 14.26% |
| 2023 | 3.98% | -3.06% | -0.31% | 2.08% | -4.33% | 6.22% | 3.94% | -0.76% | -2.55% | -2.15% | 6.23% | 3.59% | 12.83% |
| 2022 | -1.92% | 1.74% | 3.93% | -6.01% | 2.77% | -8.22% | 6.73% | -1.44% | -7.48% | 11.92% | 6.25% | -4.60% | 1.51% |
| 2021 | 0.39% | 8.32% | 4.31% | 5.38% | 2.78% | -1.17% | 0.97% | 2.78% | -2.93% | 5.86% | -3.70% | 5.18% | 31.14% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.96, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 97.21%
- Участие в снижении
- 95.75%
Комиссия
Комиссия DRGVX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRGVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.46 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 10.92 | +5.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.39 | $3.39 | $3.05 | $2.20 | $3.09 | $8.92 | $1.09 | $1.33 | $5.51 | $4.40 | $1.12 | $5.41 |
Дивидендный доход | 5.94% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $3.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $3.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $8.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I показал максимальную просадку в 42.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.60%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.86%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.98%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 21d | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.01%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.42%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 2mo 4d | 7mo 13dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| DRGVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -56.78% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.10% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -18.90% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -25.43% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -33.92% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.21% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.71% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.04% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRGVX
Добавьте BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRGVX