Сравнение DRGVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGVX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.96% против 11.83% соответственно.
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGVX и VTV
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
DRGVX vs. VTV — Ранг доходности на риск
DRGVX
VTV
Сравнение DRGVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGVX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 6.48 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRGVX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и VTV
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и VTV
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -59.27% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.32% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -17.04% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -36.78% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -4.58% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.92% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.51% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и VTV
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.65% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 7.71% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 14.89% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.88% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.67% | +2.15% |