Сравнение DRGVX с VSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX).
DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и VSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGVX и VSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у VSMIX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции DRGVX уступали акциям VSMIX по среднегодовой доходности: 12.96% против 15.92% соответственно.
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGVX и VSMIX
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSMIX в 0.20%.
Доходность на риск
DRGVX vs. VSMIX — Ранг доходности на риск
DRGVX
VSMIX
Сравнение DRGVX c VSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGVX | VSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.00 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.04 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.86 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGVX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DRGVX и VSMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и VSMIX
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности VSMIX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и VSMIX
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки VSMIX в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и VSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGVX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -57.53% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -16.58% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -25.26% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -57.53% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -8.70% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -9.58% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.31% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и VSMIX
Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGVX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 8.82% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 16.84% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 25.90% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 23.17% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 26.70% | -7.88% |